期货交易系统是金融市场中不可或缺的一部分，通过使用这些系统，投资者可以利用最新技术手段进行有效的市场分析、决策和交易。将对当前最流行的期货交易系统进行详细介绍，并探讨其核心理念和使用方法。

1. 概念与原理

突破系统是一种基于价格波动的交易策略，其核心思想是在价格突破正常波动幅度时开仓。例如，四周规则就是一种典型的突破系统，当价格高于最近四周的最高价格或低于最近四周的最低价格时买入，在达到盈利目标或止损条件后卖出。

2. 应用与局限

突破系统适用于那些具有明显波动的市场，但其局限性在于只能应用于有趋势行情的市场，振荡行情或无趋势的市场将会是这些系统的噩梦。

1. 基本理念

趋势跟随交易系统是最流行也是最热门的交易系统类型之一，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。其盈利假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或下降趋势。

2. 常见类型

• >摆动系统：在上升趋势中调整较小且获利平仓盘不明显。
• >当日交易系统：在同一交易日内完成买卖。
• >动能系统：捕捉市场价格快速变化带来的利润。

3. 优缺点分析

趋势跟随系统的优势在于能够抓住市场的大趋势，但需要承受小亏损以捕捉几次大的盈利机会。该系统只能应用于市场出现趋势时，振荡行情或无趋势的市场将导致连续亏损。

1. 基本理念

反趋势交易系统是与市场的主流趋势相反的交易系统，通常在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上，是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。

2. 历史背景与现状

反趋势交易系统存在的历史已经超过几十年，但并未在中小投资者中流行开来，主要是由于投资者的本性所导致的。随着技术的发展，越来越多的交易者开始尝试这种策略。

3. 典型策略

• >马丁格尔策略：在仓位亏损时加倍投入，以期在下一次交易中挽回损失。
• >网格交易：在特定价格区间内设置多个买卖点，利用市场波动获利。

1. 概念与原理

缺口关闭系统是基于市场缺口迟早会被回填的原理。日内缺口和跨天缺口都是可以有交易机会的。典型的交易规则是当价格低于前一个收盘价2%的时候买入；当价格上涨到前一个收盘价的时候或者在当天收盘的时候卖出。

2. 实际应用

缺口关闭系统适用于那些经常出现缺口的市场，如外汇市场。该系统也有其局限性，因为并不是所有的缺口都会被回填。

1. 基本理念

期差交易是指交易两个价格有一定联动性的品种在一定时期内的差价。当两者偏离正常的价格关系时，可以开仓来预期其会回归正常关系。例如道琼斯指数和标准普尔500指数通常有相同的趋势，或者是两个邻近国家的货币通常有相同的趋势。

2. 典型交易规则

以纳斯达克100和标准普尔500为例，当两者偏离的比率比其10日平均值高于1.5个标准差的时候，买入其中一个并卖出另一个，期望之后能回归正常的偏离值。

1. 基本理念

波动性系统是交易一系列价格发生的波动性，通常会拿其移动平均值作为标的。一个波动性交易的例子是交易和其移动平均值。

2. 典型交易规则

当价格低于其10日平均值1.5个标准差分的时候买入；当价格回归到平均，目标利润达到或者止损位达到的时候卖出。

1. 基本理念

模式匹配系统是识别价格的特定模式，然后按照其指定的方向开仓。例如可以使用各种技术指标，比如移动平均值、RSI、double top等等。

2. 常见模式

• >双顶模式：在上升趋势中出现的两个相对高点，暗示可能的趋势反转。
• >双底模式：在下降趋势中出现的两个相对低点，暗示可能的趋势反转。

期货交易系统种类繁多，每种系统都有其独特的优势和局限性。投资者在选择交易系统时应根据自身的风险承受能力、投资目标以及市场情况来决定。无论选择哪种系统，都需要不断学习和实践，才能在期货市场中取得成功。